我國(guó)實(shí)施新資本協(xié)議規(guī)章制訂工作取得突破性進(jìn)展
——銀監(jiān)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人就實(shí)施新資本協(xié)議第一批５個(gè)監(jiān)管規(guī)章答記者問(wèn)
新華社北京１０月１７日電（記者 白潔純、劉詩(shī)平）中國(guó)銀監(jiān)會(huì)日前發(fā)布了實(shí)施新資本協(xié)議第一批監(jiān)管規(guī)章。銀監(jiān)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人１７日就此回答記者提問(wèn)時(shí)表示，新資本協(xié)議為商業(yè)銀行改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理提供了標(biāo)桿和激勵(lì)，５大監(jiān)管指引實(shí)施對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理將產(chǎn)生積極而深遠(yuǎn)的影響。
新資本協(xié)議為商業(yè)銀行改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理提供標(biāo)桿
國(guó)內(nèi)大型銀行為什么要實(shí)施新資本協(xié)議？對(duì)此，這位負(fù)責(zé)人表示，新資本協(xié)議確立了“最低資本要求、監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查、信息披露”有效資本監(jiān)管的三大支柱，為商業(yè)銀行改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理提供了標(biāo)桿和激勵(lì)。
新資本協(xié)議允許采用的高級(jí)資本計(jì)量方法，為商業(yè)銀行改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)、健全風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架、重組風(fēng)險(xiǎn)管理流程提供了直接借鑒，有助于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理科學(xué)化和精細(xì)化，及時(shí)揭示、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)。
新資本協(xié)議引導(dǎo)大型銀行健全風(fēng)險(xiǎn)管理制度、完善產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制、資本配置機(jī)制及績(jī)效考核機(jī)制，有助于增強(qiáng)國(guó)內(nèi)大型銀行的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，提高銀行體系應(yīng)對(duì)外部沖擊的能力。
此外，實(shí)施新資本協(xié)議還有助于提高銀行體系應(yīng)對(duì)外部沖擊的能力，增強(qiáng)銀行資本監(jiān)管有效性。
監(jiān)管指引為大型銀行改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理提供具體指導(dǎo)
這位負(fù)責(zé)人表示，此次５個(gè)監(jiān)管指引借鑒了其他國(guó)家和地區(qū)相關(guān)監(jiān)管政策，充分考慮國(guó)內(nèi)大型銀行的實(shí)際，對(duì)新資本協(xié)議的監(jiān)管要求進(jìn)行全面梳理和細(xì)化，明確了風(fēng)險(xiǎn)暴露分類標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部評(píng)級(jí)技術(shù)和治理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具的管理要求以及操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)了監(jiān)管要求的可操作性，為商業(yè)銀行改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理建立了基準(zhǔn)。
５個(gè)監(jiān)管指引的發(fā)布，有利于推動(dòng)商業(yè)銀行新資本協(xié)議實(shí)施準(zhǔn)備工作。一方面有助于國(guó)內(nèi)大型銀行董事會(huì)和高管層增進(jìn)對(duì)新資本協(xié)議實(shí)施要求的理解，有效配置資源加快實(shí)施推進(jìn)工作；另一方面明確了技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，便于商業(yè)銀行開(kāi)展合規(guī)性評(píng)估、完善技術(shù)方案，節(jié)約實(shí)施成本。
５個(gè)監(jiān)管指引主要涉及資本充足率計(jì)算，有關(guān)監(jiān)管資本要求的計(jì)算規(guī)則以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)管要求，有助于商業(yè)銀行審慎評(píng)估和計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)，為計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管資本要求奠定了基礎(chǔ)。
這位負(fù)責(zé)人說(shuō)，銀監(jiān)會(huì)還將發(fā)布《商業(yè)銀行資本充足率計(jì)算規(guī)則》《市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法監(jiān)管指引》《資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露監(jiān)管資本計(jì)量指引》，建立完整審慎的資本充足率計(jì)算框架。
５大監(jiān)管指引實(shí)施將對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理影響深遠(yuǎn)
這位負(fù)責(zé)人表示，５個(gè)監(jiān)管指引將新資本協(xié)議的相關(guān)要求轉(zhuǎn)化為可操作的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，全面落實(shí)監(jiān)管指引并實(shí)現(xiàn)監(jiān)管合規(guī)，對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理將產(chǎn)生積極而深遠(yuǎn)的影響。
一是推動(dòng)商業(yè)銀行加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。為達(dá)到監(jiān)管指引的要求，商業(yè)銀行必須建立統(tǒng)一的、強(qiáng)大的數(shù)據(jù)管理體系；加強(qiáng)ＩＴ系統(tǒng)建設(shè)，支持復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理流程，促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)的持續(xù)優(yōu)化以及風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果的深入運(yùn)用。
二是促使商業(yè)銀行改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和計(jì)量技術(shù)。風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是新資本協(xié)議的技術(shù)核心，監(jiān)管指引明確的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和計(jì)量的監(jiān)管要求，為商業(yè)銀行開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系和計(jì)量模型提供了技術(shù)標(biāo)桿。
三是增強(qiáng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)治理的有效性。按照監(jiān)管指引，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的組織框架、風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程等進(jìn)行根本性改造，這將有力地推進(jìn)商業(yè)銀行公司治理完善和核心競(jìng)爭(zhēng)力建設(shè)。
此外，監(jiān)管指引的全面實(shí)施，使得商業(yè)銀行資本、風(fēng)險(xiǎn)、收益之間的關(guān)系更加密切，有助于商業(yè)銀行完善激勵(lì)機(jī)制，提升市場(chǎng)價(jià)值，保護(hù)投資者利益，并確保商業(yè)銀行擁有充足資本應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，提高存款的安全性。
本次發(fā)布的５個(gè)監(jiān)管指引是：《商業(yè)銀行銀行賬戶信用風(fēng)險(xiǎn)暴露分類指引》、《商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系監(jiān)管指引》、《商業(yè)銀行專業(yè)貸款監(jiān)管資本計(jì)量指引》、《商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋監(jiān)管資本計(jì)量指引》和《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量指引》，它們是實(shí)施新資本協(xié)議系列監(jiān)管規(guī)章中的一部分。今年底和明年上半年，銀監(jiān)會(huì)還將陸續(xù)發(fā)布第二批、第三批相關(guān)監(jiān)管規(guī)章，建立一整套以新資本協(xié)議為基礎(chǔ)的資本監(jiān)管制度。
