中國金融期貨交易所７日發(fā)布消息說，有關(guān)股指期貨交易的《滬深３００股指期貨合約》、《交易規(guī)則》及其實(shí)施細(xì)則日前（４月３０日）已公布，并開始正式征求意見，至５月１１日結(jié)束。
最新公布的《滬深３００股指期貨合約》、《交易規(guī)則》及其實(shí)施細(xì)則征求意見稿，是中金所依據(jù)新頒布的《期貨交易管理條例》和《期貨交易所管理辦法》，結(jié)合此前意見征求過程中的反饋和仿真交易中出現(xiàn)的情況，會同有關(guān)部門進(jìn)行集中討論和逐條論證后形成的。其中，實(shí)施細(xì)則共８項，具體包括：《交易細(xì)則》、《結(jié)算細(xì)則》、《結(jié)算會員結(jié)算業(yè)務(wù)細(xì)則》、《會員管理辦法》、《風(fēng)險控制管理辦法》、《信息管理辦法》、《套期保值管理辦法》和《違規(guī)違約處理辦法》。
鑒于中金所將采取無交易大廳的遠(yuǎn)程交易模式，《交易規(guī)則》規(guī)定，會員可根據(jù)業(yè)務(wù)需要向交易所申請設(shè)立一個或一個以上的席位。會員和客戶遵守一戶一碼制度，不得混碼交易。有關(guān)交割結(jié)算制度，交易規(guī)則規(guī)定，期貨交易交割分為實(shí)物交割和現(xiàn)金交割。股指期貨合約采用現(xiàn)金交割方式。
為控制風(fēng)險，《風(fēng)險控制管理辦法》作了一系列的制度設(shè)計，包括保證金制度、價格限制制度、持倉限額制度、大戶持倉報告制度、強(qiáng)行平倉制度、強(qiáng)制減倉制度、結(jié)算擔(dān)保金制度和風(fēng)險警示制度。此外，《風(fēng)險控制管理辦法》引進(jìn)了符合金融期貨交易特點(diǎn)的風(fēng)控措施，在價格限制制度中引入了熔斷機(jī)制?？紤]到金融期貨價格變動幅度大，這一辦法還規(guī)定了強(qiáng)制減倉制度。
滬深３００股指期貨合約的合約標(biāo)的為滬深３００指數(shù)，合約乘數(shù)為每點(diǎn)３００元，股指期貨合約價值為股指期貨指數(shù)點(diǎn)乘以合約乘數(shù)，報價單位為指數(shù)點(diǎn)，最小變動價位是０．２點(diǎn)指數(shù)點(diǎn)，每日價格最大波動限制為上一個交易日結(jié)算價的±１０％，最低交易保證金為合約價值的１０％，合約月份為當(dāng)月、下月及隨后兩個季月，最后交易日為合約到期月份的第三個周五，最后交易日即為交割日，最后交易日為法定假日或者因不可抗力未交易的，以下一個交易日為最后交易日和交割日。（記者謝衛(wèi)群）
