劉明康主持召開銀監(jiān)會第41次主席會議
審議并原則通過《商業(yè)銀行監(jiān)管評級內(nèi)部指引》
研究完善商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)體系
12月2日，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會主席、黨委書記劉明康主持召開銀監(jiān)會第41次主席會議，研究統(tǒng)一整合商業(yè)銀行監(jiān)管評級體系，健全商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)，加強(qiáng)和改進(jìn)風(fēng)險監(jiān)管工作。會議審議并原則通過了《商業(yè)銀行監(jiān)管評級內(nèi)部指引》和《銀監(jiān)會新聞發(fā)布管理辦法》。
會議認(rèn)為，監(jiān)管評級是監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行的風(fēng)險表現(xiàn)形態(tài)和內(nèi)在風(fēng)險控制能力進(jìn)行科學(xué)、審慎的評估和判斷，是實(shí)施分類監(jiān)管的重要手段和工具。銀監(jiān)會成立以來，積極探索并不斷改進(jìn)和完善評級辦法，在2004年先后出臺了《股份制商業(yè)銀行風(fēng)險評價體系（暫行）》、《外資銀行風(fēng)險評價手冊》和《農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險評價和預(yù)警指標(biāo)體系（試行）》等若干個風(fēng)險評價體系，對于促進(jìn)各類銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)風(fēng)險管理發(fā)揮了重要作用。隨著我國銀行業(yè)改革的不斷深化，商業(yè)銀行同質(zhì)化的特點(diǎn)和風(fēng)險的共性因素不斷增多，整合和統(tǒng)一監(jiān)管評級體系的外部條件逐漸成熟。同時銀行業(yè)監(jiān)管信息系統(tǒng)及非現(xiàn)場監(jiān)管報表指標(biāo)體系即將投入使用，銀行業(yè)監(jiān)管方式和技術(shù)將發(fā)生新的變革，迫切要求建立并推行統(tǒng)一的監(jiān)管評級方法。在這種情況下，出臺《商業(yè)銀行監(jiān)管評級內(nèi)部指引》，無疑是十分必要和及時的。會議強(qiáng)調(diào)，規(guī)范商業(yè)銀行監(jiān)管評級，統(tǒng)一對同質(zhì)同類銀行法人機(jī)構(gòu)的評級方法和標(biāo)準(zhǔn)，是銀監(jiān)會為統(tǒng)一監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化監(jiān)管政策導(dǎo)向所采取的一項(xiàng)重要措施，不僅有利于監(jiān)管人員在操作層面上更好地分析、判斷和評價銀行的風(fēng)險狀況，根據(jù)評級結(jié)果更科學(xué)地分配監(jiān)管資源，有效實(shí)施分類監(jiān)管，而且會議認(rèn)為，科學(xué)、統(tǒng)一的評級體系和信息還將有助于科學(xué)地設(shè)計我國擬建的存款保險機(jī)制中的區(qū)別收費(fèi)辦法，為試行按評級分類確定差別收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)奠定了基礎(chǔ)。會議要求，我國商業(yè)銀行監(jiān)管評級，既要借鑒國際通用評價銀行的良好做法，又要結(jié)合國內(nèi)銀行業(yè)監(jiān)管實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，建立“CAMELS +”的評級體系，即通過對商業(yè)銀行資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量狀況、管理狀況、盈利狀況、流動性狀況和市場風(fēng)險狀況等六個單項(xiàng)要素進(jìn)行評級，在此基礎(chǔ)上加權(quán)匯總得出綜合評級，并結(jié)合其他具體因素的性質(zhì)及其對銀行可持續(xù)發(fā)展的影響程度，對綜合評級結(jié)果做出精細(xì)調(diào)整。要始終堅持監(jiān)管評級的科學(xué)性，合理把握各個要素的內(nèi)涵實(shí)質(zhì)，科學(xué)評分和分類，使評級結(jié)果能準(zhǔn)確反映各個機(jī)構(gòu)風(fēng)險狀況及其管理水平，更好地引導(dǎo)商業(yè)銀行加強(qiáng)和改進(jìn)識別、度量、定價和轉(zhuǎn)移風(fēng)險工作，提高銀行業(yè)風(fēng)險管理與監(jiān)管水平。
會議還研究討論了商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)建設(shè)問題。會議認(rèn)為，構(gòu)建科學(xué)的商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)，是建立和實(shí)施商業(yè)銀行評級體系和風(fēng)險預(yù)警機(jī)制的基礎(chǔ)和前提。近年來我國金融環(huán)境發(fā)生了很大變化，銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新迅速發(fā)展，現(xiàn)行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)難以適應(yīng)以風(fēng)險為本的監(jiān)管要求。適應(yīng)我國商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管需求變化，借鑒國際監(jiān)管先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，必須與時俱進(jìn)地完善商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管的核心指標(biāo)，以準(zhǔn)確評估銀行的風(fēng)險程度。會議要求，新的核心指標(biāo)體系要從風(fēng)險水平、風(fēng)險遷徙、風(fēng)險抵補(bǔ)三個層次，選擇最能反映銀行風(fēng)險的指標(biāo)，使之能覆蓋商業(yè)銀行的主要風(fēng)險領(lǐng)域和風(fēng)險點(diǎn)，用以觀察風(fēng)險的變化趨勢，客觀評價銀行對風(fēng)險的抵御能力，促進(jìn)監(jiān)管部門提高對風(fēng)險的水平分析、同組比較及檢查監(jiān)督能力。
會議還審議并原則通過了《銀監(jiān)會新聞發(fā)布管理辦法》。
